MACROECONOMIC INDICATORS RELATIONSHIP MODELING BY MEANS OF CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS
https://doi.org/10.18384/2224-0209-2012-2-611
Abstract
В статье приводится построение уравнения множественной регрессии, позволяющего моделировать изменение во времени макроэкономических показателей. При этом учтена особенность коррелирования временных рядов: при однонаправленности трендов возможны высокие значения коэффициента корреляции между их уровнями даже тогда, когда они независимы.
Полученное уравнение позволяет прогнозировать значения валового внутреннего продукта (ВВП). В качестве примера прогноза получены интервальные оценки ВВП Германии до 2015 г.
Полученное уравнение позволяет прогнозировать значения валового внутреннего продукта (ВВП). В качестве примера прогноза получены интервальные оценки ВВП Германии до 2015 г.
References
1. Гусев А.Н. Долгосрочное прогнозирование параметров экономик России и Германии // Вестник Московского областного государственного университета. - Серия «Экономика». - 2011. № 1. - С. 5-10.
2. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 336 с.
3. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Л.Г. Громыко. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 476 с.
4. Эконометрика: Учебник / Под ред. И И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 344 с.
5. UNECE Statistical Database. http://w3.unece.org/pxweb (дата обращения 12.03.12).
Review
Views:
140
Email this article 